Оптимизация банковского баланса в контексте Basel III и Basel IV: новые технологии и перспективы. Статья Алексея Антонова для издания «Регламент-Медиа»

Алексей Антонов рассказал издательству «Регламент-Медиа» о том, как систематизировать возможные подходы к оптимизации банковского баланса с помощью Basel III и Basel IV.Задача оптимизации структуры банковского баланса до настоящего времени не получила однозначного решения, которое могло бы быть названо общепринятым стандартным подходом в отрасли. Во многом это связано со сложностью моделируемого объекта и проблемами, возникающими при попытках построения адекватных математических моделей. Тем не менее, сегодня очень многие банки начинают все более активно интересоваться данной темой, в связи с чем попытаемся систематизировать возможные подходы к оптимизации.

Падение уровня прибыли — основная проблема банков Давление со стороны Базельского комитета и нацио нальных регуляторов в последние годы продолжает нарастать, оказывая значительное влияние на возможности дальнейшего роста рентабельности финансовых организаций. Достаточно вспомнить Basel III с новыми нормативами ликвидности и Leverage Ratio, новыми правилами расчета капитала на покрытие различных компонентов банковского риска, требованиями по формированию дополнительных буферов капитала1, новые правила учета финансовых инструментов в рамках МСФО (IFRS) 9, а также взглянуть на «дорожную карту» внедрения блока Basel IV, чтобы понять, что данная тенденция будет только усиливаться. Если взглянуть на статистику EBA за 2018 г., отражающую основные показатели деятельности европейского банковского сектора, можно убедиться, что большинство банков в европейских странах смогли сформировать необходимый объем капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1 Ratio) продолжает устойчиво расти на протяжении последних трех лет.

Скачать PDF