Автоматизация расчета обязательных нормативов ликвидности по Basel III для «Альфа-Банк» на базе системы Finastra Fusion Risk
Решение
Банковская группа «Альфа-Банк» является крупнейшим российским частным банком по размеру совокупного капитала, кредитному портфелю и средствам клиентов. «Альфа-Банк» также входит в перечень системно значимых кредитных организаций и обязан соблюдать Норматив Краткосрочной Ликвидности (НКЛ). С 1 января 2018 года к перечню обязательных нормативов также добавился Норматив Структурной Ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования). Эти нормативы разработаны Центральным банком РФ на основании Basel III — рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.
Проект выполнен с использованием системы по управлению рисками Finastra Fusion Risk - специализированного программного обеспечения, на базе которого автоматизируются задачи управления активами и пассивами, управления ликвидностью и трансфертным ценообразованием, а также задачи отчетности для международных регуляторов по требованиям Basel II и Basel III.
В ходе проекта была выполнена интеграция системы Finastra Fusion Risk с внутренним хранилищем данных банка и информационным сервисом ЗАО «Интерфакс» по финансовым инструментам.
Процесс расчета коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) до начала проекта был частично автоматизирован с помощью Excel. В настоящее время расчет этого показателя ведется автоматически в системе Finastra Fusion Risk, включая расчет планового денежного потока по всем видам финансовых инструментов, входящих в портфель банка (кредиты, депозиты, ценные бумаги, производные финансовые инструменты).
Отзыв заказчика
Автоматизация расчета нормативов — важнейшая задача модернизации работы нашей компании. Она касается как внешних клиентских сервисов, так и внутренних процессов. Мы реализовали проект в сотрудничестве с компанией «Неофлекс» на базе системы управления рисками Finastra Fusion Risk, которую признают одной из самых надежных на рынке. На данный момент у банка появилась возможность более оперативно, чем раньше, контролировать значения нормативов НКЛ и НЧСФ, а также формировать регулярную отчетность.
Результаты
В рамках проекта автоматизирован расчет: показателя краткосрочной ликвидности (LCR) по банковской группе; коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) согласно требованиям Центрального банка РФ и Базельского комитета (Базель III); осуществлена интеграция расчета показателей в автоматизированные процессы банка.